인텔리퀀트 백테스팅 + 수익률 1407.26% (연평균 27.4%)

본인이 짠 투자 전략을 백테스팅을 통해 과거에 어느정도의 수익률을 보였는지 테스트 가능한 플랫폼.

인텔리퀀트 - IntelliQuant

파이썬을 이용해 시스템트레이딩 프로그램 개발에 앞서, 내 전략을 시험해보는 플랫폼이죠.

제가 짠 전략은, 상대적으로 시가총액이 낮은 코스닥을 타겟팅하고,

가장 명성이 높은 PER과 사경인 회계사님이 강조하시는 ROE 를 바탕으로 짜보았습니다.

재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라 - 사경인 (주식투자하시면 필독서라 생각합니다)

스타강사 사경인 회계사의 재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라:증권가 일타강사 사경인

제가 짠 전략은 다음과 같습니다.

 

 

기간: 2010.01.01 - 2021.05.12

결과는?

 

 

초기투자금액: 1000만원

수익률: 1407.26%

연평균 수익률: 27.40%

연환산 표준편차: 25.64%

베타: 0.88

Sharpe Ratio: 0.87

(젠센) 알파: 0.19

최대 손실폭: 48.16% (코로나 19)

: 올해에 이 전략이 빛을 발하네요~ 음 ._.);

*종목 수 단위 비교

1. 연평균 27.4% (10년 1407%) (종목수 10개),  최대 손실폭 48.16%
2. 연평균 24.3% (10년 1077%) (종목수 20개),  최대 손실폭 43.2%
3. 연평균 20.5% (10년 711%) (종목수 5개),  최대 손실폭 61.8%

결론: 종목 수도 중요하다.